пропозиції роботи
Adam Jedynak Reporting Manager
Michał
Z.
Freelance Actuarial
Contractor
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Adam Jedynak:
Firma ubezpieczeniowa planuje wprowadzenie na rynek renty dozywotniej ktora wzrasta co roku zgodnie z inflacja ale nie wiecej niz 5% i nie mniej niz 3%. Na jakim poziomie nalezy zalozyc przecietny roczny wskaznik wzrostu tej renty przy obliczaniu ceny?
Na żadnym. Nie podpisałbym się pod deterministyczną wyceną takiej renty, zwłaszcza dożywotniej i przy coraz dłuższym trwaniu życia. Zamiast tego robimy tak: wołamy swojego asystenta aktuarialnego i dajemy mu praktyczne zadanie aktuarialne:
Firma ubezpieczeniowa planuje wprowadzenie na rynek renty dozywotniej ktora wzrasta co roku zgodnie z inflacja ale nie wiecej niz 5% i nie mniej niz 3%. Tu masz dane o inflacji z ostatnich 15 lat, pobaw się metodą Monte Carlo, prawdopodobieństwo ruiny w ciągu 40 lat < 0.1%, masz czas do jutra.
Pozdrawiam
/MZMichał Z. edytował(a) ten post dnia 23.07.09 o godzinie 00:48
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
W zasadzie to każda z przedziału 3-5% będzie dobra, bo nikt nie będzie w stanie przewidzieć wysokości tej stopy za 20 lat ;) Równie dobrze można doszukiwać się trendów w historii (niezwykle trudna sprawa bo historycznie była duża zmienność) co przyjąć bieżącą wartość inflacji.
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Michał Z.:> masz czas do
Tu masz dane o inflacji z ostatnich 15 lat, pobaw się metodą Monte Carlo, prawdopodobieństwo ruiny w ciągu 40 lat < 0.1%,
jutra.
[/edited]
Ooo, to pojęcia ruiny jednak czasem się używa w praktyce:)Michał Kulesza edytował(a) ten post dnia 23.07.09 o godzinie 16:01
Adam Jedynak Reporting Manager
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Ma Pan racje ze uzycie modelu deterministycznego nie bylo by wlasciwym rozwiazaniem.Podejrzewam ze asystent aktuarialny do ktorego by sie Pan zwrocil mial by troche problemow z tym zadaniem.
Nie mam jeszcze pelnego rozwiazania powyzszego problemu ale ponizej przedstawiam pewne sugestie:
1. Do modelowania inflacji mozna uzyc modelu Wilki z pewnymi modyfikacjami.
2. Dokladna forme modelu i wartosci parametrow nalezy dobrac tak aby wyniki byly zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynku co do przyszlej inflacji. Model powinien generowac przecietna stope inflacji rowna roznicy miedzy stopa zwrotu z obligacji o stalym oprocentowaniu i obligacji o zmiennym oprocentowaniu(zaleznym od inflacji).
3. Rowniez uzyskane odchylenie standardowe powinno byc zgodne z oczekiwaniamy rynku. Przecietna oczekiwana zmiennosc inflacji uzyskal bym z modelu Black-Scholes (Black-76 scisle mowiac)
Wygenerowana w ten sposob inflacja (z kilku tysiecy symulacji) dala by nam odpowiedz co do przecietnego oczekiwanego poziomu wzrostu renty.Adam Jedynak edytował(a) ten post dnia 24.07.09 o godzinie 23:02
Michał
Z.
Freelance Actuarial
Contractor
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Adam Jedynak:
Podejrzewam ze asystent aktuarialny do ktorego by sie Pan zwrocil mial by troche problemow z tym zadaniem.
A to zależy od pory roku. W zimie by nie miał, noce są długie.
Ma Pan racje ze uzycie modelu deterministycznego nie bylo by wlasciwym rozwiazaniem.
[...]
Nie mam jeszcze pelnego rozwiazania powyzszego problemu ale ponizej przedstawiam pewne sugestie:
Zaraz zaraz, to znaczy że stawia Pan zadanie na forum tylko po to, żeby podać nam swoje sugestie? :)))))))))))))))
Zadanie (jako że na kilometr podchwytliwe) skojarzyło mi się z pytaniem, które kiedyś zadano mi na jakimś turnieju - "Jakich kijków używa skoczek narciarski, prostych czy wygiętych?"
Dodam, że to było na długo przed Małyszem.
Pozdrawiam wszystkich,
/MZ
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Michał Z.:;)
A to zależy od pory roku. W zimie by nie miał, noce są długie.
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Michał Z.:> jutra.
Zamiast tego robimy tak: wołamy swojego asystenta aktuarialnego i dajemy mu praktyczne zadanie aktuarialne:
Firma ubezpieczeniowa planuje wprowadzenie na rynek renty dozywotniej ktora wzrasta co roku zgodnie z inflacja ale nie wiecej niz 5% i nie mniej niz 3%. Tu masz dane o inflacji z ostatnich 15 lat, pobaw się metodą Monte Carlo, prawdopodobieństwo ruiny w ciągu 40 lat < 0.1%, masz czas do
>
To jest to! Amerykański styl rozwiązywania problemów.
Ma pan niesamowitą charyzmę panie Michale. Co należy zrobić, aby móc pracować u pana boku? :)Krzysztof Bryła edytował(a) ten post dnia 06.08.09 o godzinie 01:08
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
...Krzysztof Bryła edytował(a) ten post dnia 06.08.09 o godzinie 01:11
Michał
Z.
Freelance Actuarial
Contractor
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Krzysztof Bryła:
To jest to! Amerykański styl rozwiązywania problemów.
Ma pan niesamowitą charyzmę panie Michale. Co należy zrobić, aby móc pracować u pana boku? :)
Dostać pracę w KPMG. A potem pamiętać, żeby nigdy nie przypisywać mi amerykańskiego stylu, zwłaszcza przy ludziach.
:E
(jak się robi na klawiaturze taki uśmiech, jaki wykonał jeden z "Dwóch orłów z UOPu" w "Kilerze"?)
Pozdrawiam.
/MZMichał Z. edytował(a) ten post dnia 07.08.09 o godzinie 15:17
konto usunięte
Temat: Praktyczne zadanie aktuarialne:
Okej, faktycznie. Ameryka wyszła z mody. Rozumiem pana pobudki-jeszcze jakiś Brytyjczyk by to przeczytał...Pozdrawiam również.
KB
Podobne tematy
Następna dyskusja:
