пропозиції роботи
Ewa Kowalska
Stanowisko ds. monitorowania adekwatności kapitałowej
Warszawa,
mazowieckie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tej użytkowniczki
Zobacz pełny profil
Umiejętności
MS Office; SQL; SAS;
trener wewnętrzny w zakresie kalkulacji i raportowania kapitału regulacyjnego (metody STA i AIRB)
angielski biegle - dokumenty regulacyjne EBA, BCBS; akty prawne UE
Języki
angielski
biegły
niemiecki
dobry
francuski
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
starszy specjalista ds. integracji ryzyka i kapitału
kalkulacja wymogów kapitałowych i współczynników adekwatności kapitałowej (metoda standardowa i AIRB - z uwzględnieniem floorów), wskaznika dzwigni finansowej;
analizy regulacyjne i stress testy w zakresie adekwatności kapitałowej;
wdrożenie przepisów Rozporządzenia CRR w procesie kalkulacji wymogów kapitałowych (metoda standardowa i AIRB) oraz innych zmian regulacyjnych; optymalizacja wartości aktywów ważonych ryzykiem;
szkolenia wewnętrzne w zakresie kalkulacji kapitału regulacyjnego;
ujawnienia III filarowe, materiały do badania sprawozdań finansowych;
opiniowanie regulacji nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej;
udział w ankietach i badaniach ilościowych nadzoru bankowego (stress testy, AQR, ankiety w zakresie sprawozdawczości COREP ITS Reporting, zmian regulacyjnych, benchmarking);
czasowe pełnienie zastępstwa za osobę kierującą pracami zespołu
analizy regulacyjne i stress testy w zakresie adekwatności kapitałowej;
wdrożenie przepisów Rozporządzenia CRR w procesie kalkulacji wymogów kapitałowych (metoda standardowa i AIRB) oraz innych zmian regulacyjnych; optymalizacja wartości aktywów ważonych ryzykiem;
szkolenia wewnętrzne w zakresie kalkulacji kapitału regulacyjnego;
ujawnienia III filarowe, materiały do badania sprawozdań finansowych;
opiniowanie regulacji nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej;
udział w ankietach i badaniach ilościowych nadzoru bankowego (stress testy, AQR, ankiety w zakresie sprawozdawczości COREP ITS Reporting, zmian regulacyjnych, benchmarking);
czasowe pełnienie zastępstwa za osobę kierującą pracami zespołu
Koordynator Zespołu Adekwatności Kapitałowej i Portfelowego Ryzyka Kredytowego
liczenie wymogów kapitałowych I filara NUK w dedykowanym systemie IT,
przygotowywanie i wysyłanie do NBP sprawozdawczości COREP,
szacowanie kapitału wewnętrznego w banku oraz w ujęciu skonsolidowanym,
analizy w zakresie adekwatności kapitałowej (I i II filar NUK),
przygotowywanie ujawnień w ramach III filaru NUK,
koordynacja procesu BION, przygotowywanie odpowiedzi do kwestionariusza KNF,
analizy portfelowego ryzyka kredytowego,
udział w projekcie wdrożenia systemu IT w zakresie impairmentu i bazy strat kredytowych
przygotowywanie i wysyłanie do NBP sprawozdawczości COREP,
szacowanie kapitału wewnętrznego w banku oraz w ujęciu skonsolidowanym,
analizy w zakresie adekwatności kapitałowej (I i II filar NUK),
przygotowywanie ujawnień w ramach III filaru NUK,
koordynacja procesu BION, przygotowywanie odpowiedzi do kwestionariusza KNF,
analizy portfelowego ryzyka kredytowego,
udział w projekcie wdrożenia systemu IT w zakresie impairmentu i bazy strat kredytowych
członek projektu wdrażającego system BII - lider w obszarze ryzyka rynkowego
koordynowanie prac wdrożeniowych w obszarze ryzyka rynkowego związanych z implementacją systemu Basel II,
testy systemu,
prace i testy w zakresie zasilenia danych z systemów źródłowych,
współpraca z podmiotem zależnym w zakresie zasilenia danych źródłowych do wdrażanego systemu,
współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac wdrożeniowych
testy systemu,
prace i testy w zakresie zasilenia danych z systemów źródłowych,
współpraca z podmiotem zależnym w zakresie zasilenia danych źródłowych do wdrażanego systemu,
współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac wdrożeniowych
analityk ryzyk bankowych
analizy ryzyka rynkowego, w szczególności ryzyka stopy procentowej,
opracowywanie wewnętrznych instrukcji i aktów prawnych banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym,
monitoring limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej,
wycena instrumentów dłużnych i pochodnych do wartości godziwej,
kalkulacja wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka rynkowego,
udział w projekcie wdrożenia NUK w banku
opracowywanie wewnętrznych instrukcji i aktów prawnych banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym,
monitoring limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej,
wycena instrumentów dłużnych i pochodnych do wartości godziwej,
kalkulacja wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka rynkowego,
udział w projekcie wdrożenia NUK w banku
Edukacja
przy Kolegium Zarządzania i Finansów, doktoranckie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
integracja europejska, studia podyplomowe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Finanse i bankowość, magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie i Marketing, magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Specjalizacje
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Grupy
Banki
pracujesz w banku? chcesz pracować w banku? podziel sie swoimi doswiadczeniami - dowiedz sie wiecej... znajdz swoje miejsce pracy...
BOŚ Bank
Grupa zrzeszająca pracowników i osoby związane z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. http://www.bosbank.pl
doktoranci i doktorzy, doktorat
Forum wymiany informacji dla doktorantów i doktorów. Wszystkie kierunki. doktoranci i doktorzy, prace doktorskie,habilitacja,przewód,metodologia badawcza, doktorat, nauka polska,
Doktoranci SGH
Grupa skupiająca osoby przygotowujące doktorat w Szkole Głównej Handlowej, zarówno studentów studiów stacjonarnych, zaocznych jak i tych z "wolnej stopy".
EXCEL w praktyce
Pytania, wskazówki, odpowiedzi, komentarze, usprawnienie pracy w EXCELu. Cel: wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień pracy
Fotografia cyfrowa
Grupa o fascynującym świecie fotografii cyfrowej, makrofotografii i komputerowej obróbce obrazów.
